海马舞的来源与彝族英雄传说密切相关，关于海马舞起源有一版本说是源自三国时期“孟获渡江”的传说故事。所谓“海马”就是用竹蔑编扎成马头状的框架，外面裱上白色的纸或布，并用鸡蛋壳做马的眼睛，显得活灵活现，成为很形象的马头，又因为纪念孟获渡江所用的竹马，所以成为“海马”。此后，彝族人民为了纪念孟获利用竹马渡江而取得战争胜利，歌颂伟大的民族英雄孟获，就模仿当年这场战役，扎竹马来跳舞，以跳海马舞的形式充分体现彝族人民的英勇善战和勤劳智慧。

    “又据民间口头传说，说戈阿娄就是孟获，有一说又说戈阿娄是孟获的哥哥或弟弟。这一说法将戈阿娄与孟获紧密联系在一起，诚然，两者无疑都是彝族史诗、传说、典故中的英雄人物，至于戈阿娄与孟获的关系，这里不作过多阐释，这属于历史与考古学界的研究领域。但可以肯定海马舞的起源与先前彝族英雄带领彝族人民抵御外敌的战争故事有关，继而，后人为缅怀英雄而衍生的一种舞蹈。海马舞原在葬礼仪式中举行，在舞蹈功能上属于祭祀礼仪范畴，是彝族先人在宗教祭祀活动中的组成部分。如今流传在盘县鸡场坪乡坪子村的海马舞队，经常被邀请到丧葬仪式中表演，当地人认为它有驱邪的作用。当地的彝族、汉族、布依族等都会请舞队去跳海马舞，在彝族民间的丧葬过程中舞队由马郎家请，在丧葬转场的环节中跳。